Die versteckten Kosten von: „Einfach VT kaufen“

Ein 56-jähriger Backtest, bei dem 100 % VT mit drei alternativen regionalen Segmentzuteilungen unter Verwendung von 3 Rebalancing-Strategien verglichen werden: B&H = Kaufen und Halten R-1y = Rebalancieren jedes Jahr R-5/25 = Rebalancieren, wenn eine absolute Abweichung von 5 % oder 25 % relativ zur Zielabweichung auftritt. Die folgenden Portfolios wurden getestet: P1: 100 % VT P2: 60 % VTSAX / 40 % VTIAX P3: 60 % VTSAX / 32 % VTMGX / 8 % VEMAX P4: 60 % VTSAX / 20 % VEUSX / 12 % VPADX / 8 % VEMAX Ergebnisse: B&H R-1y R-5/25 Portfolio gmean/stdev gmean/stdev gmean/stdev P1 9,33/17,08 9,3