Was wäre, wenn der Zusammenbruch von 2008, der SVB und der Rückgang des GLD im April alle das gleiche strukturelle Signal Wochen vor der Preisbewegung hätten?

Ich habe eine strukturelle Kohärenzmetrik für Finanzanlagen verfolgt – sie misst die interne Kohärenz eines Vermögenswerts und nicht die Preisrichtung. Gibt eine Zahl von 0-1 aus und ein Regime hängt davon ab: stabil, Übergang oder Zusammenbruch. Wenn der Score in den Übergangs-/Zusammenbruchszustand fällt, während sich der Preis noch nicht bewegt hat, liegt dort das Risiko für die Vermögenswerte. Keine Preisvorhersage. Kein Kauf-/Verkaufssignal. Betrachten Sie es als eine strukturelle Risikoschicht – die Art von Metrik, die Risikomanager verwenden, um zu fragen: „Ist die Bedingung.“