High Yield OAS als Bullen-/Bear-Indikator für den Aktienmarkt

Hat jemand den angepassten Spread von High-Yield-Optionen als Bull/Bear-Indikator verwendet? Es handelt sich um den Spread von Non-Investment-Grade-Anleihen gegenüber Staatsanleihen. Die Idee dahinter ist, dass die Kreditstandards umso schwächer sind, je enger der Spread wird. Die Daten sind auf der Website der St. Louis Federal Reserve verfügbar. https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2 eingereicht von /u/a-duey-pyle [Link] [Kommentare]